ANALIZA KOINTEGRACJI STÓP PROCENTOWYCH W POLSCE (Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 2021)
Celem artykułu jest określenie czy między stopami procentowymi w Polsce występuje długookresowa zależność. Jako metodę badawczą do realizacji celu zastosowano analizę kointegracji oraz model autoregresji wektorowej dla skointegrowanych szeregów czasowych. Analiza prowadzona jest dla dziennych notowań (tydzień 5dniowy) stóp procentowych w Polsce obejmujący okres 02.01.2003-22.07.2008.
Keywords: stopy procentowe, kointegracja, model VECM